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アルファ係数
アルファ係数とは、市場とは無関係の特定のリスクから生ずる投資収益を測定する係数。
つまり、アルファ係数は1株利益成長率など投資固有の価値から期待される収益額の数学的予測値をいいます。
これはベータ係数で測定される価格変動による投資収益とはことなるります。
例えば、特定の株式のアルファ係数もともにゼロだとしても、その株価は1年間に25%の上昇が予想されていることを示しています。
アルファ係数に対して株価が低い投資案件は、過小評価されているので良い選択であると考えられる。ミューチュアル・ファンドなどのポートフォリトで使われるアルファ係数とは、3年間にわたるファンドの運用実施とそのベータ係数とその関係を測定する値で、ファンドの運用担当者がどの程度の付加価値をつけたのかを測定します。
現在は大英帝国およびアイルランド共和国国債証券取引所と呼ばれているロンドン証券取引所では、アルファ株は規模が大きくかつ取引が活発な銘柄を指しています。
この株式分類方式は、1986年10月の金融ビッグバン以降に採択されましたが、1991年1月に通常の取引規模分類システムに変更されました。
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